Бизнес-аналитика в банке

Анализ кредитного портфеля и проблемной задолженности

Анализ счетов

Продуктовый анализ

Аналитические отчеты

Анализ пластиковых карт

Анализ операций

Клиентская аналитика

Финансовый мониторинг, Выявление сомнительных операций, AML

Анализ воронки продаж

Анализ процесса согласования заявки

Анализ кредитного портфеля и проблемной задолженности

Кредитная деятельность — один из важнейших, конструирующих само понятие банка признаков. Уровень организации кредитного процесса — едва ли не лучший показатель всей вообще работы банка и качества его менеджмента.

Прежде чем начать выдавать кредиты, банк должен сформулировать свою кредитную политику (наряду и в согласии с его политиками применительно ко всем другим направлениям деятельности — депозитной, процентной, тарифной, технически, кадровой, по отношению к клиентуре, к конкурентам и т.д.), а также предусмотреть способы и средства ее воплощения в реальную практику.

Формулирование политики (политик) банка составляет один из этапов планирования его деятельности. Определить и утвердить свою кредитную политику — значит сформулировать и закрепить в необходимых внутренних документах позицию руководства банка.

Для принятия банком обоснованных решений по указанному кругу вопросов важное значение имеют четкая и взвешенная постановка общих целей деятельности банка на предстоящий период (т.е. хорошая постановка планирования в целом), адекватный анализ кредитного рынка (т.е. хорошая работа маркетинговой службы), ясность перспектив развития ресурсной базы банка, верная оценка качества кредитного портфеля, учет динамики уровня квалификации персонала и другие факторы.

Все положения кредитной политики направлены на то, чтобы добиться максимально возможного качества кредитной деятельности банка.

О качестве кредитной деятельности банка (качестве организации банком своей кредитной деятельности) можно судить по ряду критериев (признаков), среди которых:

рентабельность кредитных операций (в динамике);
наличие ясно сформулированной кредитной политики на каждый конкретный период, адекватной возможностям самого банка и интересам его клиентов, а также четко прописанных механизмов (включая организационное и информационно-аналитическое обеспечение) и процедур реализации такой политики (регламентов проведения всех этапов кредитной операции);
соблюдение законодательства и нормативных актов Банка России, относящихся к кредитному процессу;
состояние кредитного портфеля;
наличие работающего механизма управления кредитными рисками.

Кредитный портфель — совокупность требований банка по кредитам, которые классифицированы по критериям, связанным с различными факторами кредитного риска или способами защиты от него.

В качестве аналитических разрезов и фильтров могут быть использованы следующие параметры:

Блок (корпоративный, розничный)
Вид кредитования
Цель кредитования
Категория качества
Валюта
Согласие на передачу в НБКИ
Номер счета второго порядка
Регион
Филиал
Организационно Правовая форма собственности
Период погашения
Тип клиента

Дашборд

Дашборд предназначен для руководителей, и отображает основные «болевые точки» кредитного портфеля и проблемной задолженности.

Кредитный портфель

Сравнительный анализ (по периодам)
Структура кредитного портфеля
Структура — детализация
Кредитный портфель в разрезе процентных ставок
Динамика изменения кредитного портфеля
Изменение доли краткосрочных кредитов (сроком 1–2 года)
Распределение по срокам
Топ 30 заёмщиков

Анализ проблемной задолженности

Сравнительный анализ
Структура проблемной задолженности по основному долгу
Динамика проблемной задолженности
Распределение проблемной задолженности по периодам просрочки
Обеспечение кредитного портфеля
Период появления задолженности
Оценка клиентов
Оценка резервов

Анализ счетов

В качестве аналитических разрезов и фильтров могут быть использованы следующие параметры:

Статус счета (действующий, закрытый)
Группа счетов (клиентский, не клиентский)
Вид счета (кредитный, вклад, карточный и т д)
Валюта счета
Срочность вклада
Тип срочности вклада (до востребования, срочный)
Тип закрытия
Тип ставки (плавающая, фиксированная)
Филиал (где открыт)
Внутреннее структурное подразделение
Балансовый счет 2-го порядка
Даты (год, месяц, квартал, день, день недели)

ДАННЫЕ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ

Количество счетов по выбранной структуре
Анализ счетов по внутренней структуре подразделений
Таблица действующих счетов по состоянию на конец каждого месяца/квартала/года
Динамика количества действующих счетов по состоянию на конец каждого месяца

ОСТАТКИ И ОБОРОТЫ ПО ДНЯМ

Суммы остатков и оборотов по дням
Динамика изменения остатка (руб.экв.) по дням
Сравнение динамики оборотов (руб.экв.) по месяцам/кварталам/годам
Информация по балансовым счетам второго порядка

СРЕДНИЕ ОСТАТКИ ПО МЕСЯЦАМ

Таблица средних по клиентам
Средний остаток в динамике по месяцам
сравнение средних по депозитам и кредитам

ОТКРЫТЫЕ ЗАКРЫТЫЕ СЧЕТА

Кол-во открытых (по историическим) / закрытых счетов по годам
Количество открытых счетов (по историческим датам) в динамике по месяцам/кварталам/годам
Количество закрытых счетов в динамике по месяцам/кварталам/годам
Динамика количества действующих счетов по состоянию на конец каждого месяца

Продуктовый анализ

В качестве аналитических разрезов могут быть использованы следующие параметры:

Статус продукта (активен, закрыт, на оформление)
Группа продуктов (депозиты, кредиты, текущие счета и т д)
Выплаты по вкладам (ежемесячно, ежеквартально, в конце срока и т д)
Длительность льготного периода
Вид кредита
Цель кредита
Программа кредитования
Канал открытия вкладов (банкомат, опер зал, ИБ)
Продукт
Тип закрытия (вовремя, досрочно, еще не закрыт, позже плана)

Клиенты и продукты по ним

Кредитные продукты

Анализ динамики открытия продуктов (по продуктам)

Анализ динамики закрытия продуктов (по продуктам)

Динамика количества действующих продуктов (на конец каждого месяца)

Анализ изменения коэффициента: "количество действующих продуктов на одного клиента" (по состоянию на конец каждого месяца)

Список всех контрактов по которым есть текущий льготный период

Аналитические отчеты

Огромное количество динамических отчетов

Анализ количества открытых срочных вкладов с выбранной даты
Анализ клиентов по категориям
Информация по открытию вкладов
Информация по клиентам-продуктам (на дату)
Информация по открытию срочных вкладов за период для УСОиР
Список новых клиентов, открывших счет в банке за указанный день, у которых до этого дня не было совсем счетов
Список ушедших клиентов, закрывших все свои счета в банке за указанный период
Количество открытых срочных вкладов в разрезе ВСП в сравнении с планом (за выбранный месяц)
Количество выданных кредитных карт в разрезе ВСП в сравнении с планом (за выбранный месяц)
Показатели по группе клиентов «Премиум»
Развернутая информация по картам
Выданные ЗП карты и новые ЗП проекты
Индивидуальное обслуживание физических лиц
Приложение к операционному дневнику
Данные о комиссионировании сервиса Мобильный банк по кредитным картам
И многие другие аналитические отчеты …

Анализ пластиковых карт

В качестве аналитических разрезов могут быть использованы следующие параметры:

Статус карты
Дата выдачи карты
Плановое окончание карты
Тип карты
Платежная система
Тип классности карты
Изменение классности
Лояльность
Статус лояльности
Канал открытия карты
Перевыпуск
Тип обслуживание
Карты, относящиеся к ЗП
Статус проекта
Филиал
Дизайн карты
СМС сервис
И т.д.

Сегментация клиентов по использованию карт

Гендерная сегментация

Маркетинговые акции

Общий анализ карт (по типу кары, по сумме операции, …)

Динамика открытия/закрытия карт
Анализ кредитных карт
Анализ дебитовых карт
Динамика использования карт, анализ транзакций по дате совершения
Среднее количество операций на 1 карту (динамика)

Рисковые маяки о возможности мошенничества

Анализ по операторам (подключенные СМС сервисы)

Детальный анализ операций по картам

Географический анализ по банкоматам снятия наличности с карт
Анализ типов транзакций
Анализ транзакций по отраслям

Тенденция прироста карт по различным классам

Различные аналитические распределения (Распределения Парретто, Бостонская матрица, АБС анализ и т д)

Прогноз

Анализ «Что если?»

Анализ операций

В качестве аналитических разрезов могут быть использованы следующие параметры:

Источники операций
Тип документа
Группа операций
Способ совершения операции
Код операции
Градация сумм операций
Расположение счета в операции
По структуре дебетового оборота
По структуре кредитового оборота
Место проведения операции
Типы связок
Страна операции

Детализация операций

Динамика количества операций

Динамика объема операций

Операции с картами

Статистика по IB/MB

Статистика действий клиента в ИБ
Динамика действий клиентов по месяцам
Статистика операций ИБ и Оперзала

Клиентская аналитика

В качестве аналитических разрезов и фильтров могут быть использованы следующие параметры:

Пол
Возрастная категория
Гражданство
Семейное положение
Филиал банка
!!! Любые параметры из СРМ и АБС !!!

Общий анализ клиенской базы

Список клиентов
Сегментация
Возрзаст
Категории
Бонусные баллы
Наличие продуктов
Зарплатные проекты
Динамика клиентов
Активность клиентов MB, IB, …

Коммутации с клиентами

Финансовый анализ клиентов

Анализ доходов/расходов, полученных от прямых операций с клиентскими счетами, в динамике по дням/месяцам/кварталам
Доходы/расходы по клиентам, полученных от прямых операций со счетами клиентов, в динамике по дням/месяцам/кварталам
Анализ доходов/расходов, полученных от прямых операций с клиентскими счетами, в разрезе ВСП'
Анализ доходов/расходов, полученных от прямых операций с клиентскими счетами, по символам формы 2
Анализ доходов/расходов, полученных от прямых операций с клиентскими счетами, по симв. ДОХОДЫ/РАСХОДЫ

Работа консультантов

Финансовый мониторинг, Выявление сомнительных операций, AML

"Борьба с легализацией денежных средств (AML: Anti Money Laundering) включает в себя комплекс мер, направленных на предотвращение использования финансового учреждения для легализации средств, полученных преступным путем, или финансирования терроризма"

ПРОБЛЕМА

С каждым годом всё сильнее ужесточается политика ЦБ по борьбе с легализацией преступных средств, что явилось результатом больших штрафов и даже приостановление деятельности, вплоть до отзыва лицензии у нескольких российских банков.

На сегодняшний день существует целый ряд требований, установленных органами финансового регулирования России (Федеральные законы № 115-ФЗ и 134-ФЗ), которые кредитно-финансовые организации не могут реализовать в силу отсутствия необходимого функционала. При этом, необходимо учитывать, что в соответствующие законы все время вносятся поправки, изменяются списки лиц, связанных с терроризмом, ужесточаются требования к предоставляемой регуляторам информации по операциям и клиентским данным, появляются новые мошеннические схемы. Все это значительно усложняет банкам реализацию политики Anti-Money Laundering (AML).

Многие банки, в том числе и российские, активно используют принцип Знай своего клиента. Таким образом, банк уменьшает риски вовлечения в сделки своих клиентов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов или финансированием терроризма, которые угрожают репутации банка.

Усиление внутреннего контроля в кредитных организациях, по требованию Центробанка РФ, привело к многочисленным отказам при открытии расчетных счетов для организаций. Банки опасаются попасть под санкции финансового регулятора и готовы жертвовать своими потенциальными клиентами.

По статистике «ВТБ 24», в III квартале 2015 года открыл только 29 тысяч расчетных счетов, отказ в открытии счета получил каждый пятый клиент банка. По некоторым данным, Альфа-Банк за два месяца закрыл несколько тысяч счетов небольших компаний, имевших признаки «сомнительности».

Выработанные собственные подходы финансовых организаций чаще всего связаны с ручной проверкой и выявлением операций. Это несет за собой риски ошибок, ложных выявлений, а также приводит к чрезмерным трудозатратам.

РЕШЕНИЕ

Основные возможности системы финансового мониторинга

1. Анализ финансовой деятельности клиента;

2. Анализ финансовых операций по счетам клиента;

3. Выявление сомнительных операций клиентов;

4. Оперативное проведение расследований;

5. Автоматическое формирование выписки по клиенту и отчетности;

6. Отправка электронных уведомлений и отчетности пользователям.

Выявление сомнительных Клиентов и Операций

Контроль выплаты налогов. Выявление клиентов, уклоняющихся от выплат налоговых обязательств;
Контроль дебетового оборота. Выявление клиентов, с крупными дебетовыми оборотами;
Контроль обналичивания денежных средств. Выявление клиентов, обналичивающих денежные средства прямым путём и с использованием альтернативных схем;
Контроль видов деятельности клиента;
Отсутствие оплат НДФЛ. Выявление клиентов, уклоняющихся от уплаты НДФЛ;
Выявление клиентов, взаимодействующих с сомнительными контрагентами;
Выявление и контроль клиентов, которыми интересовались государственные органы;
Теневая инкассация. Выявление клиентов, подозреваемых в теневой инкассации;
Выявление клиентов, взаимодействующих с контрагентами из списка теневой инкассации;
Крупная операция после регистрации. Выявление клиентов, не совершающих крупные финансовые операции первые 3 месяца, и проводивших хотя бы одну с 4 по 6 месяцы после регистрации;
Контроль прироста дебета за месяц. Выявление клиентов, прирост месячного дебетового оборота которых вырос более чем в два раза;
Контроль экономической деятельности клиента. Выявление клиентов, сменивших свой вид экономической деятельности (ОКВЭД) более чем на 30%;
Контроль займовых операций. Выявление клиентов, с большим объёмом займовых операций.

Выявление сомнительных Клиентов и Операций проводится по ряду гибко настраиваемых признаков. При этом все параметры, алгоритмы расчета и пороговые значения гибко настраиваются в интерфейсе системы.

Улучшенные возможности по созданию предупреждений в ходе проверок бизнес потоков. Используя историческую информацию, система анализирует подозрительные операции, и в случае выявления фактов мошенничества автоматически выдает предупреждающие сообщения.

За счет применения современных технологий (платформа Qlik, и технология In Memory) и сокращения влияния «человеческого фактора», анализ информации происходит быстро и точно.

Результаты базируются на реальных фактических данных, полученных из разных ИТ-систем Банка (АБС, CRM, учетной системы, внешних систем).

Проверенные алгоритмы

Апробированные и прекрасно себя зарекомендовавшие алгоритмы по противодействию отмыванию денег Anti Money Laundering (AML) для различных направлений деятельности, продуктов и услуг.

Гибкость решения

Абсолютную гибкость решения гарантирует профессиональная платформа Qlik Sense.
Эффективные инструменты для управления оповещениями, расследования конкретных ситуаций, административной отчетности, а также полного аудиторского контроля.
Возможность самостоятельной подстройки пороговых значений и расчетных формул, без обращения в службу технической поддержки.
Возможность поэтапного внедрения и оперативного внесения изменений в уже внедренный функционал.

Быстрый старт

Гибкость платформы Qlik, а также возможность поэтапного развертывания, позволяют сократить сроки внедрения и ускоряют получение отдачи от решения.
Сроки внедрения комплексного решения «под ключ» за 1–3 месяца!

Низкая общая стоимость владения

Передовая платформа Qlik Sense, гибкая архитектура данных, реализация передового опыта и лучших методик, встроенные средства подключения к различным существующим системам, простые и удобные в использовании средства управления, обеспечивают более сжатые сроки внедрения и меньшие долгосрочные издержки.

Анализ воронки продаж

KPI воронки продаж
Анализ продаж и прибыльности в различных разрезах
Конверсия

Анализ процесса согласования заявки

Приложение позволяет анализировать процесс согласования кредитных заявок, в динамике выявляя проблемные участки.

Анализ в разрезе исполнителей

Среднее время обработки одной заявки по менеджерам

Анализ заявок

Детальная информация по заявкам
Количество заявок и среднее время их обработки в разрезе измерений

Измерения:

Сумма
Срок
Ставка
Продукт
Цель кредита
Филиал
Подразделение
Возростная группа
Пол
Семейное положение

Анализ заявок по датам в разрезе измерений
Доля одобренных заявок в разрезе дат и измерений
Доля краткосрочных кредитов

Анализ заявок по суммам

Анализ времени согласования заявок в разрезе стадий

Гендерный анализ клиентской базы

Анализ запросов в НБКИ

ABC анализ

Анализ проданных продуктов

Анализ сумм погашения по процентам и основному долгу в разрезе дат и клиентских данных
Проданные продукты и фактические платежи
Доля погашения основного долга в разрезе дат и измерений
Количество продуктов в разрезе измерений и дат открытия продуктов